RefereraExporteraLink to record
Permanent link

Direct link
Referera
Referensformat
  • apa
  • harvard1
  • ieee
  • modern-language-association-8th-edition
  • vancouver
  • Annet format
Fler format
Språk
  • de-DE
  • en-GB
  • en-US
  • fi-FI
  • nn-NO
  • nn-NB
  • sv-SE
  • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
  • html
  • text
  • asciidoc
  • rtf
Conditional Heteroskedasticity in Long Memory Model ‘FIMACH’ for Return Volatilities in Equity Markets
Blekinge Tekniska Högskola, Fakulteten för teknikvetenskaper, Institutionen för industriell ekonomi. Blekinge Tekniska Högskola.ORCID-id: 0000-0002-7277-9151
Swansea University, GBR.ORCID-id: 0000-0002-6342-8309
2018 (engelsk)Konferansepaper, Publicerat paper (Fagfellevurdert)
Abstract [en]

This paper incorporates conditional heteroscedasticity properties in the long memory model and applies the model on squared returns of BRICS (Brazil, Russia, India, China, and South Africa), UK and USA equity markets to capture the volatility of stock return. The conditional first- and second-order moments are provided. The CLS, FGLS and QML are discussed and 2SQML estimator is proposed. The simulation study suggests that the proposed 2SQML estimator performs better than the other three estimators. Both in simulation and empirical studies, we find that the proposed model FIMACH outperforms FIGARCH in terms of eliminating serial correlations.

sted, utgiver, år, opplag, sider
2018. Vol. 2, s. 825-840, artikkel-id 177
Emneord [en]
Long Memory Conditional Heteroskedastic Model, Return Volatility.
HSV kategori
Identifikatorer
URN: urn:nbn:se:bth-17211ISBN: 9788417293574 (tryckt)OAI: oai:DiVA.org:bth-17211DiVA, id: diva2:1260316
Konferanse
International Conference on Time Series and Forecasting, ITISE 2018,Granada
Tilgjengelig fra: 2018-11-01 Laget: 2018-11-01 Sist oppdatert: 2018-11-02bibliografisk kontrollert

Open Access i DiVA

fulltext(687 kB)32 nedlastinger
Filinformasjon
Fil FULLTEXT01.pdfFilstørrelse 687 kBChecksum SHA-512
95c8c718dcf33731c876dd052753ee7839569d4290e7ae2d63e86775a8b45de1626dc90b8b2bb3f1e168c9939dc6f32a473d00d4da010abb4809a48b12cdb346
Type fulltextMimetype application/pdf

Personposter BETA

Quoreshi, Shahiduzzaman

Søk i DiVA

Av forfatter/redaktør
Quoreshi, ShahiduzzamanMollah, Sabur
Av organisasjonen

Søk utenfor DiVA

GoogleGoogle Scholar
Totalt: 32 nedlastinger
Antall nedlastinger er summen av alle nedlastinger av alle fulltekster. Det kan for eksempel være tidligere versjoner som er ikke lenger tilgjengelige

isbn
urn-nbn

Altmetric

isbn
urn-nbn
Totalt: 205 treff
RefereraExporteraLink to record
Permanent link

Direct link
Referera
Referensformat
  • apa
  • harvard1
  • ieee
  • modern-language-association-8th-edition
  • vancouver
  • Annet format
Fler format
Språk
  • de-DE
  • en-GB
  • en-US
  • fi-FI
  • nn-NO
  • nn-NB
  • sv-SE
  • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
  • html
  • text
  • asciidoc
  • rtf