RefereraExporteraLänk till posten
Permanent länk

Direktlänk
Referera
Referensformat
  • apa
  • harvard1
  • ieee
  • modern-language-association-8th-edition
  • vancouver
  • Annat format
Fler format
Språk
  • de-DE
  • en-GB
  • en-US
  • fi-FI
  • nn-NO
  • nn-NB
  • sv-SE
  • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
  • html
  • text
  • asciidoc
  • rtf
Conditional Heteroskedasticity in Long Memory Model ‘FIMACH’ for Return Volatilities in Equity Markets
Blekinge Tekniska Högskola, Fakulteten för teknikvetenskaper, Institutionen för industriell ekonomi. Blekinge Tekniska Högskola.ORCID-id: 0000-0002-7277-9151
Swansea University, GBR.ORCID-id: 0000-0002-6342-8309
2018 (Engelska)Konferensbidrag, Publicerat paper (Refereegranskat)
Abstract [en]

This paper incorporates conditional heteroscedasticity properties in the long memory model and applies the model on squared returns of BRICS (Brazil, Russia, India, China, and South Africa), UK and USA equity markets to capture the volatility of stock return. The conditional first- and second-order moments are provided. The CLS, FGLS and QML are discussed and 2SQML estimator is proposed. The simulation study suggests that the proposed 2SQML estimator performs better than the other three estimators. Both in simulation and empirical studies, we find that the proposed model FIMACH outperforms FIGARCH in terms of eliminating serial correlations.

Ort, förlag, år, upplaga, sidor
2018. Vol. 2, s. 825-840, artikel-id 177
Nyckelord [en]
Long Memory Conditional Heteroskedastic Model, Return Volatility.
Nationell ämneskategori
Nationalekonomi
Identifikatorer
URN: urn:nbn:se:bth-17211ISBN: 9788417293574 (tryckt)OAI: oai:DiVA.org:bth-17211DiVA, id: diva2:1260316
Konferens
International Conference on Time Series and Forecasting, ITISE 2018,Granada
Tillgänglig från: 2018-11-01 Skapad: 2018-11-01 Senast uppdaterad: 2018-11-02Bibliografiskt granskad

Open Access i DiVA

fulltext(687 kB)26 nedladdningar
Filinformation
Filnamn FULLTEXT01.pdfFilstorlek 687 kBChecksumma SHA-512
95c8c718dcf33731c876dd052753ee7839569d4290e7ae2d63e86775a8b45de1626dc90b8b2bb3f1e168c9939dc6f32a473d00d4da010abb4809a48b12cdb346
Typ fulltextMimetyp application/pdf

Personposter BETA

Quoreshi, Shahiduzzaman

Sök vidare i DiVA

Av författaren/redaktören
Quoreshi, ShahiduzzamanMollah, Sabur
Av organisationen
Institutionen för industriell ekonomi
Nationalekonomi

Sök vidare utanför DiVA

GoogleGoogle Scholar
Totalt: 26 nedladdningar
Antalet nedladdningar är summan av nedladdningar för alla fulltexter. Det kan inkludera t.ex tidigare versioner som nu inte längre är tillgängliga.

isbn
urn-nbn

Altmetricpoäng

isbn
urn-nbn
Totalt: 167 träffar
RefereraExporteraLänk till posten
Permanent länk

Direktlänk
Referera
Referensformat
  • apa
  • harvard1
  • ieee
  • modern-language-association-8th-edition
  • vancouver
  • Annat format
Fler format
Språk
  • de-DE
  • en-GB
  • en-US
  • fi-FI
  • nn-NO
  • nn-NB
  • sv-SE
  • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
  • html
  • text
  • asciidoc
  • rtf