Ändra sökning
RefereraExporteraLänk till posten
Permanent länk

Direktlänk
Referera
Referensformat
  • apa
  • harvard1
  • ieee
  • modern-language-association-8th-edition
  • vancouver
  • Annat format
Fler format
Språk
  • de-DE
  • en-GB
  • en-US
  • fi-FI
  • nn-NO
  • nn-NB
  • sv-SE
  • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
  • html
  • text
  • asciidoc
  • rtf
A long-memory integer-valued time series model, INARFIMA, for financial application
Blekinge Tekniska Högskola, Fakulteten för teknikvetenskaper, Institutionen för industriell ekonomi.
2014 (Engelska)Ingår i: Quantitative Finance, ISSN 1469-7688, Vol. 14, nr 12, s. 2225-2235Artikel i tidskrift (Refereegranskat) Published
Abstract [en]

A model to account for the long-memory property in a count data framework is proposed and applied to high-frequency stock transactions data. By combining features of the INARMA and ARFIMA models, an Integer-valued Auto Regressive Fractionally Integrated Moving Average (INARFIMA) model is proposed. The unconditional and conditional first- and second-order moments are given. The CLS, FGLS and GMM estimators are discussed. In its empirical application to two stock series for AstraZeneca and Ericsson B, we find that both series have a fractional integration property.

Abstract [sv]

INARFIMA modell föreslås. CLS är FGLS och GMM estimatorer diskuteras. I sin empiriska tillämpning på två aktieserier för AstraZeneca och Ericsson B finner vi att båda serierna har långminne. Intra-dag, hög frekvens, Estimation, Fractional integration, Reaktionstid

Ort, förlag, år, upplaga, sidor
Routledge , 2014. Vol. 14, nr 12, s. 2225-2235
Nyckelord [en]
Intra-day, High-frequency, Estimation, Fractional integration, Reaction time
Nationell ämneskategori
Nationalekonomi Sannolikhetsteori och statistik
Identifikatorer
URN: urn:nbn:se:bth-6431DOI: 10.1080/14697688.2012.711911Lokalt ID: oai:bth.se:forskinfo3C918ECD41431757C1257DCC007700C3OAI: oai:DiVA.org:bth-6431DiVA, id: diva2:833939
Anmärkning

http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14697688.2012.711911#.VLWQdivF9oc

Tillgänglig från: 2015-01-19 Skapad: 2015-01-13 Senast uppdaterad: 2016-09-01Bibliografiskt granskad

Open Access i DiVA

Fulltext saknas i DiVA

Övriga länkar

Förlagets fulltext

Personposter BETA

Quoreshi, Shahiduzzaman

Sök vidare i DiVA

Av författaren/redaktören
Quoreshi, Shahiduzzaman
Av organisationen
Institutionen för industriell ekonomi
NationalekonomiSannolikhetsteori och statistik

Sök vidare utanför DiVA

GoogleGoogle Scholar

doi
urn-nbn

Altmetricpoäng

doi
urn-nbn
Totalt: 189 träffar
RefereraExporteraLänk till posten
Permanent länk

Direktlänk
Referera
Referensformat
  • apa
  • harvard1
  • ieee
  • modern-language-association-8th-edition
  • vancouver
  • Annat format
Fler format
Språk
  • de-DE
  • en-GB
  • en-US
  • fi-FI
  • nn-NO
  • nn-NB
  • sv-SE
  • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
  • html
  • text
  • asciidoc
  • rtf